Bandas De Bollinger 3 Desviaciones Estándar

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Cuando se trabaja con las Bandas de Bollinger, no es necesario para que usted pueda calcular las desviaciones estándar por sí mismo. Solo hay que entender la teoría de cómo desviación estándar establece el rango de una dispersión de las tasas cuando se compara con la media móvil, y cómo esta información se utiliza para determinar los canales de compra y venta en el gráfico. Compra y Venta de Canales El área entre la línea media móvil y cada banda produce un rango o canal. El área por encima de la media móvil se conoce como el canal de compra como los tipos de contado que se muestran en esta región sigue siendo superior a la media móvil y sugieren impulso hacia arriba. Por el contrario, los tipos de contado que caen por debajo de la media móvil están en el canal de venta como el tipo de cambio spot está disminuyendo más rápidamente que el promedio móvil de lo que sugiere que el tipo de cambio tiene tendencia a la baja. En el siguiente ejemplo, la tasa continuó su tendencia alcista a través del canal de compra hasta la semana del 1 de marzo en el que empezó a retroceder, moviéndose más cerca de la línea de tipo medio. Esta es una clara indicación de que la tasa promedio y la tasa spot son convergentes que significa que el impulso tendencia se está desacelerando y la inversión podría resultar. Cuando los tipos de contado caen encima o debajo de las bandas, que se conoce como romper las bandas y este evento tiene su propio significado que bien discutir más adelante. Muestra Banda de Bollinger Bollinger chartUsing Bandampreg quotBandsquot medir la evolución de las Bandas de Bollinger son uno de los indicadores técnicos más populares para los comerciantes en cualquier mercado financiero. si los inversores están negociando acciones, bonos o divisas (FX). Muchos comerciantes utilizan las Bandas de Bollinger para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa, vender cuando el precio toca la banda superior de Bollinger y la compra cuando salga al banda inferior de Bollinger. En los mercados basados ​​en límites, esta técnica funciona bien, ya que los precios viajan entre las dos bandas como pelotas que rebotan en las paredes de una cancha de racquetball. Sin embargo, las Bandas de Bollinger dont siempre dan comprar y vender señales precisas. Aquí es donde las bandas de Bollinger Band más específicas vienen en. Vamos a echar un vistazo. Tutorial . El análisis de los patrones de gráfico El problema de las bandas de Bollinger Como John Bollinger fue el primero en reconocer, las etiquetas de las bandas son sólo eso - las etiquetas, no las señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es en sí mismo una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es en sí mismo una señal de compra. Precio menudo puede y de hecho caminar a la banda. En estos mercados, los comerciantes que continuamente tratan de vender la parte superior o la parte inferior compran se enfrentan a una serie atroz de stop-outs o peor, una pérdida flotante siempre creciente ya que el precio se mueve más y más lejos de la entrada original. Tal vez una forma más útil para el comercio con las Bandas de Bollinger es usarlas para medir las tendencias. Para entender por qué las Bandas de Bollinger pueden ser una buena herramienta para esta tarea en primer lugar hay que pedir - lo que es una tendencia tendencia que la desviación estándar de un cliché en el comercio es que los precios oscilan 80 del tiempo. Al igual que muchos clichés éste contiene una buena cantidad de la verdad ya que los mercados se consolidan en su mayoría como toros y osos batalla por la supremacía. Las tendencias del mercado son poco frecuentes, por lo que el comercio de ellos no es tan fácil como parece. En cuanto a los precios de esta forma podemos entonces definir tendencia como una desviación de la norma (rango). La fórmula Banda de Bollinger consiste en lo siguiente: BOLU superior Banda de Bollinger BOLD banda inferior de Bollinger n Smoothing Período m Número de Desviaciones estándar (SD) SD Desviación estándar a través de los últimos N períodos precio típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA ( TP, n) m SDTP, MA n BOLD (TP, n) - m SDTP, n En el núcleo, las Bandas de Bollinger medida desviación. Esta es la razón por la que puede ser muy útil en el diagnóstico de tendencia. Mediante la generación de dos conjuntos de bandas de Bollinger - un conjunto con el parámetro de 1 desviación estándar y el otro utilizando la configuración típica de 2 desviación estándar - podemos mirar a precio de una manera totalmente nueva. En el gráfico siguiente vemos que cada vez que los canales de precios entre las bandas de Bollinger superior 1 y 2 SD SD lejos de media. la tendencia es alcista, por lo tanto, podemos definir que el canal que la zona de compra. Por el contrario, si los canales de precios dentro de las bandas de Bollinger 1 2 SD y SD, que se encuentra en la zona de venta. Por último, si el precio serpentea entre el 1 de banda de SD y SD banda 1, es esencialmente en un estado neutro, y podemos decir que su en tierra de nadie. Una de las grandes ventajas de otras bandas de Bollinger es que se adaptan dinámicamente para fijar el precio de expansión y contracción como la volatilidad aumenta y disminuye. Por lo tanto, las bandas se ensanchan de forma natural y estrecho en sincronía con la acción del precio. la creación de un sobre de tendencias muy precisa. Figura 1: canales de Bollinger Band muestran tendencias Fuente: FXtrek Una herramienta Intellicharts para la tendencia comerciantes y los atenuadores Habiendo establecido las normas básicas para las bandas de Bollinger Band, ahora podemos demostrar cómo esta herramienta técnica puede ser utilizado tanto por los comerciantes de tendencias que buscan explotar el impulso y desvanecerse los comerciantes que les gusta sacar provecho de la tendencia de agotamiento. Volviendo de nuevo a la tabla AUD / USD justo por encima, podemos ver cómo los comerciantes tendrían tendencia a largo posicionar una vez entró en el precio de zona de compra. Entonces serían capaces de permanecer en la tendencia como las bandas de Bollinger Band encapsulan la mayor parte de la acción del precio de la masiva arriba-movimiento. ¿Cuál sería el punto de parada de salida lógica será la respuesta es diferente para cada comerciante individual. pero una posibilidad razonable sería cerrar la operación en posición larga si la vela se puso roja y más de 75 de su cuerpo estaban por debajo de la zona de compra. Usando la regla 75 es obvia ya que en ese punto precio cae claramente fuera de tendencia, pero ¿por qué insisten en que la vela rojo La razón para la segunda condición es para evitar que el comerciante de tendencia de ser meneado a cabo de una tendencia por un rápido movimiento probatorio a la desventaja de que vuelva a encajar a la zona de compra al final del periodo de negociación. Nótese cómo en el siguiente cuadro el comerciante es capaz de quedarse con el movimiento durante la mayor parte de la tendencia alcista. salir sólo cuando empieza a consolidarse precio en la parte superior de la nueva gama. Figura 2: Banda de Bollinger bandas contienen precio action Fuente: Bandas de Bollinger FXtrek Intellicharts banda también puede ser una herramienta valiosa para los comerciantes que les gusta explotar tendencia agotamiento escogiendo la vuelta en el precio. Nótese, sin embargo, que las operaciones de contra-tendencia requiere mucho mayores márgenes de error como las tendencias a menudo harán varios intentos de continuidad antes de capitular. En la siguiente tabla, vemos que un comerciante se desvanecen con las bandas de Bollinger Band será capaz de diagnosticar rápidamente el primer indicio de la tendencia de debilidad. Tener precios vistos caen fuera del canal de tendencia, el atenuador puede decidir hacer uso clásico de las Bandas de Bollinger por un cortocircuito en la siguiente etiqueta de la banda superior de Bollinger. Pero dónde colocar el dejar de ponerla justo por encima del techo oscilante será prácticamente asegurar al operador de una parada de salida como el precio a menudo hará muchas incursiones probatorios a la parte superior de la gama, con los compradores tratando de ampliar la tendencia. Aquí es donde la propiedad volatilidad de las bandas de Bollinger se convierte en un enorme beneficio para el comerciante. Mediante la medición de la anchura de la superficie terrestre no sirve, que es simplemente el rango de 1 a 1 SD de la media, el comerciante puede crear una zona de proyección rápida y muy eficaz, que le impedirá ser detenido a cabo en el ruido del mercado y, sin embargo proteger a su capital, si la tendencia verdaderamente recupera su impulso. Figura 3: Fundido de negociación por medio de bandas Bollinger bandas Fuente: FXtrek Intellicharts El estado de cuenta como uno de los indicadores de análisis técnico más populares, las Bandas de Bollinger se han convertido en crucial para muchos comerciantes de orientación técnica. Al extender su funcionalidad mediante el uso de las bandas de Bollinger Band, los operadores pueden lograr un mayor nivel de sofisticación analítica uso de esta herramienta simple y elegante para ambas tendencias y la decoloración Bandas strategies. Bollinger reg Introducción: Bandas de Bollinger son una herramienta de negociación técnica creada por John Bollinger a principios de 1980. Surgieron de la necesidad de que las bandas de trading de adaptación y la observación de que la volatilidad fue dinámica, no estática como se creía en el momento. El propósito de las Bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alta y baja. Por definición los precios son altos en la banda superior y baja en la banda inferior. Esta definición puede ayudar en el reconocimiento de patrones rigurosos y es útil para comparar el comportamiento del precio de la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de valores. La banda media es una medida de la tendencia a medio plazo, por lo general una media móvil simple, que sirve como la base para la banda superior e inferior de la banda. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media se determina por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para la media. Los parámetros por defecto, 20 períodos y dos desviaciones estándar, se pueden ajustar para adaptarse a sus efectos. Aprende a usar Bollinger Bandas de Bollinger: El libro de Bollinger Bandas por John Bollinger, CFA, CMT Recibe las 22 reglas de Bollinger Band Regístrate para recibir emails ocasionales sobre las Bandas de Bollinger, seminarios y Johns trabajo más reciente. Nunca compartimos su información John Bollingers Mensual Carta Capital Growth Análisis y comentarios sobre los mercados, además de las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL suscriptor Área de septiembre de 2016. Las acciones Extracto Todo el mundo parece estar buscando una tapa aquí, pero con el avance - Línea Disminución de hacer una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no la semana 52, los nuevos puntos bajos en las pruebas es difícil de hacer en el caso de una techo importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un alto que mira a nuevos mínimos de información, y en un bajo que mira a nuevos máximos. Una corrección siempre un Bands possibility. Bollinger Bandas de Bollinger Introducción Desarrollado por John Bollinger, las Bandas de Bollinger son bandas de volatilidad colocados por encima y por debajo de la media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar. que cambia a medida que aumenta la volatilidad y descensos. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de las Bandas de Bollinger también significa que se pueden utilizar en diferentes valores con los ajustes estándar. Para las señales, las Bandas de Bollinger se pueden utilizar para identificar M-Tops y Bottoms W-o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas de la reducción de ancho de banda se discuten en el artículo escuela tabla de la anchura de banda. Nota: Bandas de Bollinger es una marca comercial registrada de John Bollinger. SharpCharts cálculo Bandas de Bollinger consisten en una banda media con dos bandas exteriores. La banda media es una media móvil simple que por lo general se fija en 20 períodos. Un promedio móvil simple se usa porque la fórmula de desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de revisión retrospectiva de la desviación estándar es la misma que para la media móvil simple. Las bandas exteriores se fijan generalmente 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Los ajustes se pueden ajustar para adaptarse a las características de los valores particulares o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de la desviación estándar. Cambiar el número de períodos de la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para el cálculo de la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de la desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para el cálculo de la desviación estándar y que también justifican un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Con una media móvil de 20 días y de 20 días desviación estándar, el multiplicador de la desviación estándar se fija en 2. Bollinger sugiere incrementar el multiplicador de la desviación estándar de 2.1 para un período de 50-SMA y disminuir el multiplicador de la desviación estándar de 1,9 para un periodo de 10 SMA. Señal: W-W-Bottoms Parte Inferior eran parte de la obra de Arthur Merrill039s que identificó 16 patrones con una forma básica W. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con las Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Se forma W-inferior en una tendencia a la baja y consiste en dos puntos bajos de reacción. En particular, Bollinger busca W-Bottoms, donde la segunda baja es menor que la primera, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar una W-inferior con las Bandas de Bollinger. En primer lugar, una reacción formas bajas. Esta baja es usualmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja se mantiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra una menor debilidad en la última caída. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con una W-Inferior en enero-febrero de 2010. En primer lugar, la población formó una reacción de baja en enero (flecha negro) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, se produjo un rebote de regreso por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se trasladó por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el pico de alrededor de 5-Feb rompió la banda inferior, las Bandas de Bollinger se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en precios de cierre. En cuarto lugar, la población aumentó con la expansión de volumen a finales de febrero y se rompió por encima de la primera infancia de alta febrero. El gráfico 3 muestra Sandisk con una pequeña W-Inferior en julio-agosto de 2009. Señal: M-Tops M-Tops también fueron parte del trabajo Arthur Merrill039s que identificó 16 patrones con una forma básica M. Bollinger utiliza estos diversos patrones M con las Bandas de Bollinger para identificar M-Tops. De acuerdo con Bollinger, las tapas son por lo general más complicado y prolongado de fondos. dobles techos y los hombros de cabeza-patrones y los diamantes representan las tapas en evolución. En su forma más básica, un M-Top es similar a un doble techo. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser más alta o más baja que la segunda altura. Bollinger sugiere en busca de signos de no confirmación cuando un valor está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo opuesto a la W-Bottom. A no confirmación se produce con tres pasos. En primer lugar, una garantía forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay una presión de regreso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima del máximo anterior, pero no llegan a la banda superior. Esta es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para llegar a la banda superior muestra el impulso menguante, que puede presagiar un cambio de tendencia. La confirmación final viene con un descanso de soporte o señal indicadora bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la población se movió por encima de la banda superior sobre una base intradía, no cerró por encima de la banda superior. El M-Top se confirmó con un descanso de dos semanas después de soporte. Observe también que el MACD formó una divergencia bajista y se movió por debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. Precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (media de Bollinger Band), la acción se trasladó a una más alta por encima de 17. A pesar de este nuevo récord para el movimiento, el precio no excedía de la banda superior. Este lanzó una señal de advertencia. La acción de apoyo rompió una semana más tarde y el MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-top es más compleja porque hay más bajos máximos de reacción a cada lado del pico (flecha azul). Este top evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Señal: Caminando por las Bandas se mueve por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como se pone de Bollinger, mueve ese toque o superar las bandas no son señales, sino más bien las etiquetas. En vista de ello, un movimiento a la banda superior muestra la resistencia, mientras que un fuerte movimiento a la banda inferior muestra debilidad. osciladores impulso funcionan de la misma manera. Sobrecompra no es necesariamente alcista. Hay que tener fuerza para alcanzar niveles de sobrecompra y condiciones de sobrecompra puede extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar a la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es de 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un muy fuerte movimiento de los precios de superar esta banda superior. Un toque banda superior que se produce después de una Banda de Bollinger confirmó W-Inferior señalaría el inicio de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios nunca alcanzan la banda inferior durante una tendencia alcista. El SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, se sumerge por debajo de los 20 días SMA en ocasiones proporcionar oportunidades de compra antes de la siguiente etiqueta de la banda superior. Gráfico 6 muestra Air Products (APD) con una oleada y cerrar por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, se dio cuenta que se trata de un aumento fuerte que rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fortaleza, no de debilidad. Trading volvió plana en agosto y los 20 días de SMA desplazarse lateralmente. Las bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no se cerraban por debajo de la banda inferior. Precios, y la media móvil de 20 días, se presentaron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces durante un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI). Cae por debajo de -100 se considera exceso de ventas y se mueve de nuevo por encima de la señal -100 del inicio de un rebote de sobreventa (verde línea de puntos). La etiqueta de banda superior y la ruptura comenzaron la tendencia alcista. CCI identifica entonces retrocesos negociables con las depresiones por debajo -100. Este es un ejemplo de la combinación de las Bandas de Bollinger con un oscilador de momento para las señales de comercio. Gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con un descanso de apoyo y cerró por debajo de la banda inferior. A partir de mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que el stock no cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura inicial apoyo y cierre por debajo de la banda inferior marcó una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI) para identificar situaciones de sobrecompra de corto plazo. Un movimiento por encima de 100 es de sobrecompra. Un movimiento de regreso por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia descendente (flechas rojas). Este sistema provocó dos buenas señales a principios de 2010. Conclusiones Bandas de Bollinger reflejan dirección con el 20 período de SMA y la volatilidad de las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden usar para determinar si los precios son relativamente alto o bajo. De acuerdo con Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, lo que hace un movimiento fuera de las bandas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos, cuando por encima de la banda superior y relativamente baja cuando por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alta no debe ser considerado como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente baja no deben ser considerados alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, bandas de Bollinger no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con análisis de tendencias básicas y otros indicadores para la confirmación. Bandas y Bandas de Bollinger SharpCharts se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precio. Al igual que con una media móvil simple, las Bandas de Bollinger se deben mostrar en la parte superior de una parcela precio. Al seleccionar las Bandas de Bollinger, la configuración predeterminada aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los plazos de la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de la desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas de 2 desviaciones estándar por encima / debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para satisfacer sus necesidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) se pueden utilizar para un periodo de tiempo más largo o más bandas de Bollinger (10,1.9) se puede utilizar para un periodo de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo. Las acciones amp Materias Primas Artículos de la revista: Adam Hamilton 12 de diciembre de, de 2003 3075 Las palabras ya que los especuladores e inversores en estos días son legítimamente en un estado de ánimo de Navidad jovial, pensé que sería una buena semana para ahondar en algo ligero y divertido campo de las estadísticas graves aplicados a análisis técnico OK, Bromas aparte, el análisis técnico así que tal vez estadístico podría no exactamente ser ligero y divertido, pero es ciertamente interesante, que ofrece mucho material para reflexionar Como ambos especuladores gunslinging e inversores a largo plazo siempre estamos en busca de herramientas técnicas superiores a ayudar a aumentar nuestras probabilidades de reconocer rápidamente los principales puntos de inflexión en las tendencias dominantes actuales. El análisis estadístico de las tendencias existentes a través de desviaciones estándar ofrece una poderosa confirmación secundaria para los potenciales puntos de alta probabilidad de inflexión que son de gran interés para los agentes del mercado. Desviaciones estandar. Sospecho que la mayoría de los participantes en el mercado havent pensado mucho en el concepto estadístico de desviaciones estándar desde sus días universitarios. Mientras que las estadísticas pueden haber parecido seca y triste en la universidad, un mal necesario en el camino hacia una educación, cuando se aplica a los mercados de que todos tenemos una pasión para el comercio son realmente muy fascinante. Las desviaciones estándar son un ajuste natural para los mercados financieros, ya que son efectivamente una medida de la volatilidad. que en sí mismo es una de las variables primarias que los especuladores celosamente miran. Una desviación estándar es simplemente una forma matemática para expresar la fuerza con un conjunto de datos, al igual que los precios de mercado, tiende a agruparse alrededor de una media. Las desviaciones estándar cuantificar la volatilidad del mercado central de una manera única, comparable y fácil de entender que ningún otro indicador puede tocar, incluyendo el poderoso VIX índice de volatilidad implícita. Según la tradición estadística, Astrónomo Real belga Adolph Quetelet se acredita con la popularización de las desviaciones estándar en el siglo XIX. Quetelet recolectó datos sobre las mediciones del tamaño y la altura de los soldados y se encontró que cuando se representa gráficamente estas medidas que tienden a formar una curva en forma de campana simétrica alrededor de su media. Esta curva de campana, o distribución normal, con el tiempo se hizo famoso y ampliamente observados en todo tipo de fenómenos naturales. Mientras que las curvas de campana de las alturas de los soldados pueden tener una forma ligeramente diferente que las curvas de campana de los precios del oro, el concepto-distribución normal es universal. Con el fin de describir mejor cómo los datos como los precios de mercado varían de su promedio, nació la desviación estándar. Aunque suena críptico, su nombre es bastante descriptivo. La parte desviación se refiere a la volatilidad de los datos de distancia de su promedio, mientras que la parte estándar se refiere a la noción de que un porcentaje conocido de cualquier conjunto de datos está siempre dentro de múltiplos definidos de una desviación estándar. Las desviaciones estándar son más fáciles de entender de una manera práctica, en lugar de un teórico, sentido. Imagínese la importación de un año de cierre de los precios del oro, alrededor de 250 o más puntos de datos, en una hoja de cálculo y el cálculo de su promedio. Si se toma el último año de datos, que se van a plantear con un promedio anual cercano a 360. Este número solo es de uso limitado sin embargo. En el aislamiento que no hay manera de saber si el oro negociado en un rango estrecho entre 355 y 365 para hacer esta media o una mucho más volátiles 250 a 470. El uso de una desviación estándar sin embargo, usted puede tener una idea de cómo el oro fue muy volátil. La fórmula actual para calcular este número es compleja, pero sabiendo que no es importante en estos días ya que todas las hojas de cálculo como Excel puede calcular la desviación estándar de cualquier conjunto de datos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se consulta la hoja de cálculo de la desviación estándar de los datos de oro-precio, se le dará una excelente idea de la volatilidad subyacente inherente a su conjunto de datos. Si la desviación estándar es grande, digamos 25, entonces la volatilidad del conjunto de datos de oro es mucho mayor que si sólo era 5. Mientras que el componente de desviación ayuda a entender la magnitud de la volatilidad en bruto de los datos de precios, la verdadera magia está en la pieza normalizada. Por convención matemática, 68,3 del conjunto de datos es siempre dentro de una desviación estándar de su media. Si usted dobla su desviación estándar, a continuación, el 95,4 de los datos del precio del oro es siempre dentro de más o menos estas dos desviaciones estándar de su media. A los tres desviaciones estándar, 99,7 de los datos de precios está incluido. Todo esto suena académica y abstracta, hasta que se dan cuenta de lo que prácticamente se puede aplicar a negociación y el análisis técnico. Uno de los principios básicos de la negociación en el mercado es la idea de reversión a la media, que los precios aborrecen los extremos y siempre vuelven a los niveles promedio en el tiempo. Este concepto reversión a la media puede ser aplicado sobre tramos muy largo plazo de tiempo, al igual que en las ondas largas de valoración. o en el comercio a corto plazo. Las desviaciones estándar, especialmente cuando graficada, encajan perfectamente con reversión a la media. Por ejemplo, si el precio del oro, o el SampP 500, o de cualquier valor, pasa a ser de más de dos desviaciones estándar de distancia de su promedio, a continuación, los especuladores saben que este es un evento que sólo ocurre alrededor de 1 de cada 22 días de negociación en promedio , bastante raro. Si un precio de mercado se extiende a tres desviaciones estándar de distancia de su media, esto es extremadamente raro, algo que sólo fue testigo estadísticamente alrededor de 1 en 333 días de negociación en promedio. A medida que los especuladores e incluso inversores a largo plazo en busca de un punto de entrada, las probabilidades de una excelente comercio comienzan aumentando a dos desviaciones estándar de la media y crecen muy alto en tres desviaciones estándar. Si un precio pasa a estirar tres desviaciones estándar por encima o por debajo de la media, a continuación, más probable es que una significativa al movimiento importante en la dirección opuesta es probablemente inminente. Los especuladores pueden buscar estas lecturas de tres desviación estándar raras como una confirmación secundaria de un importante intermedio alto o bajo en un mercado en particular. Utilizado conjuntamente con otros indicadores técnicos, las desviaciones estándar son muy eficaces para ayudar a los especuladores a decidir cuándo iniciar una apuesta en una reversión a la media de un determinado precio de mercado que resultan ser siguiente. OK, si has llegado hasta aquí y todavía están despiertos, felicitaciones Estas desviaciones estándar tienen mucho más sentido cuando se procesa visualmente en gráficos. Esta semana hemos creado a largo plazo gráficos desviación estándar de la SampP 500, el oro, y el índice de oro stock HUI como punto de partida de embarque para mi ensayo inicial en el análisis técnico basado en la desviación estándar. En todas las tablas de esta semana, el precio real de datos se representa gráficamente en azul, con la media móvil de 200 días de estos datos de precios de primas en negro. La primera desviación estándar por encima y por debajo del 200DMA se representa en verde, la segunda en amarillo, y el tercero y más extrema en rojo. Las flechas marcan los cambios de tendencia negociables que aparecieron poco después de la desviación estándar relevante fue traspasado. Cuando se observa visualmente, este concepto realmente comienza a cuajar. Mientras que tendríamos ni idea de lo raro ocurrió un precio determinado en un día de negociación estar sin las bandas de desviación estándar, cuando se añaden ciertos puntos de inflexión clave en los mercados de saltar a la derecha de esta tabla. Cada vez que el golpe SampP 500 o en realidad traspasado sus bandas exteriores de color rojo / -3 SD, un importante corto plazo cambio de tendencia era generalmente inminente o se aproxima rápidamente. Si los especuladores habían estado observando activamente las bandas / -3 desviación estándar externa, en tiempo real, habrían tenido una buena oportunidad de anotar momentos de alta probabilidad para los principales tendencia a corto plazo cambia mucho antes de que se hicieron evidentes para todos. Los números de desviación estándar matemáticamente rígidos que nos informe cuando un precio de mercado se está poniendo muy estirado en territorio estadísticamente rara lejos de su media, un buen poco de conocimiento de poseer. Las bandas verdes por encima, lo que representa más o menos una desviación estándar, contienen 68.3 de esta SampP 500 datos de precios. Si ampliamos a las bandas de color amarillo / -2 SD, sabemos que el 95,4 de los precios de mercado se encuentran entre estas dos líneas, ya que esta es la definición universal de dos desviaciones estándar. En las bandas de color rojo / -3 SD extremas, 99,7 de nuestros datos de precios se intercala entre estas líneas exteriores, por definición estadística. Por lo tanto, si nos encontramos con un precio en tiempo real que es tres desviaciones estándar o más lejos de su media, sabemos que es un evento extremadamente raro, pasando un poco menos de 0,3 parte del tiempo. Este es el equivalente a 1 de 333 días de negociación, en promedio, un evento extraordinariamente raro. Y cuando un precio de este raro que pase, los especuladores pueden estar seguros de que las probabilidades son muy altas que una reversión a la media vuelta comerciable en la dirección opuesta es inminente, o al menos se aproxima rápidamente. Ahora el gráfico anterior cubre 1240 días de negociación, sin embargo, se dará cuenta de que hay seis flechas que marcan las inversiones de tendencia / -3 SD, un promedio de uno cada 207 días de negociación. Si tomamos estos seis apariciones (que en realidad cada abarcaba un grupo de días de negociación en la mayoría de los casos) y multiplicarlas por los 333 días probabilidad promedio de una lectura tan extrema, llegamos a 1998 días de negociación. En otras palabras, hay 60 más ocurrencias de / -3 extremos SD en la SampP 500 desde 1999 que las estadísticas podrían sugerir por qué Provocativamente, los datos de los precios de mercado no se distribuye normalmente Si crea histogramas de los datos de precios que se verá casi como una campana curva, pero no exactamente. Un examen muy meticuloso revelará lo que se conoce a los estadísticos colas en forma de grasa. Estas colas de la curva de campana, los pequeños extremos de la extrema izquierda y la derecha debajo y por encima de tres desviaciones estándar de distancia de la media, son en realidad más grande en los mercados financieros de lo que debería ser matemáticamente. En otras palabras, los días extremas de los precios son más comunes en los mercados financieros que una verdadera distribución normal podría sugerir. Existe un debate sin fin sobre las razones para esto, pero las respuestas más probable que se encuentran en las emociones populares de la codicia y el miedo. Cuando la manada atronadora obtiene ya sea realmente ambicioso ni mucho miedo, tienden a poblaciones de tejones muy por encima o por debajo de donde matemáticas y estadísticas sugieren que realmente debe llegar a antes de un cambio de tendencia a corto plazo. Estas emociones del grupo trabajan en el favor de contrarians prudentes, sin embargo, a medida que nos proporcionan tanto una advertencia de una próxima ocurrencias extremas y también más real de los extremos rara / -3 SD para negociar activamente. Otro punto importante a destacar en estas cartas es las protuberancias de volatilidad. Las desviaciones estándar, ya que están estandarizados, se encogen con una menor volatilidad en los mercados y crecen o se hinchan con el aumento de la volatilidad. Esta información es útil por sí solo, como mayores períodos de volatilidad en los alrededores de los suelos del mercado provisionales llevan a abultamientos y menores episodios de volatilidad cerca de las cimas del mercado intermedios conducen a constricciones. Análisis ciertamente podría llevarse a cabo en las convergencias y divergencias de las líneas de desviación estándar-positivos y negativos perfiles de volatilidad por sí solas no sólo son altamente variable dentro de ciertos mercados, pero también a través de los diferentes mercados. Mientras que las acciones de Estados Unidos han tenido un tiempo bastante volátil hasta ahora en nuestra Osa, el oro ha sido testigo de mucho menor volatilidad en su propia joven Gran Bull. Sin embargo, el análisis técnico-desviación estándar todavía se aplica y funciona muy bien. Las bandas de desviación estándar son más estrictos con la volatilidad inherente inferior de oro, pero los / -3 extremos SD todavía tienden a marcar puntos de inflexión muy negociables a corto plazo. A pesar de que es difícil imaginar dos mercados tan diferentes que el mercado mundial de oro y la American SampP 500 insignia de índice de la bolsa, las desviaciones estándar parecen aplicarse igualmente bien en ambas Como es fácilmente evidente en el gráfico anterior, cada una de oro el tiempo se extendía tres o más desviaciones estándar de distancia de su propia media tendía a marcar un punto de inflexión negociables a corto plazo. Cuando los especuladores son testigos de estos eventos, en tiempo real, pueden trinquete hasta sus paradas y se preparan para ser dejado fuera en la inevitable presión de regreso si fueran mucho tiempo. Los inversores pueden utilizar estas señales, así, como lo harían mejor que ni siquiera pensar en la implementación de nuevos capitales a largo plazo si el oro pasa a estar acercándose a los niveles de tres desviaciones estándar por encima de su promedio actual. No tiene sentido que se abastecen en los extremos a corto plazo también interesantes, con siete de ellos / -3 lecturas SD regiones se ha indicado anteriormente, las colas gruesas en la distribución normal de los precios del oro en los últimos años están también muy evidente. Sin embargo, a pesar de que los precios del oro están sesgados lejos de la verdadera normalidad con sus colas gruesas, las señales de especulación generada por éstos / -3 SD extremos tienden a ser bastante bueno. Sin duda será muy negligente en la discusión de análisis técnico desviación estándar sin tener que pagar tributo a su padre moderna, John Bollinger. El Sr. Bollinger es un analista técnico de renombre mundial que aparece en la CNBC hoy de vez en cuando. Él tiene varios sitios web, incluyendo www. bollingerbands y ha escrito un libro llamado Bollinger Bandas de Bollinger en el que se recomienda la lectura para cualquier persona profundizando en el análisis técnico-desviación estándar. Bandas de Bollinger, que llevan el nombre Sr. Bollingers, son un análisis técnico ampliamente utilizado formada de desviación estándar. El Sr. Bollinger popularizó su uso y continúa empujando el sobre en la implementación práctica de la desviación estándar para las Bandas de Bollinger especulaciones del mundo real. Mientras que las bandas de Bollinger no se definen necesariamente rígida, que se han convertido en una forma definitiva primaria en el uso del mundo real. Hoy en día, las Bandas de Bollinger son más a menudo considerados como / -2 SD bandas encima y por debajo de la media móvil de 20 días. En el pasado el Sr. Bollinger ha recomendado de 10 días promedios para el comercio a corto plazo, 20dmas para el comercio a medio plazo, y 50dmas movimiento para el comercio a largo plazo. A veces, en los de más largo plazo 50dma Bandas de Bollinger, los analistas técnicos amplían las bandas a /-2.5 desviaciones estándar. Por el contrario, todas las tablas en este ensayo adoptar una perspectiva a muy largo plazo en el análisis de desviación estándar. Utilizamos las medias móviles de 200 días y las desviaciones estándar de 200 días para crear estos gráficos, como pocas veces he visto análisis desviación estándar aplicado a períodos más largos de tiempo. Nuestros 200 días bandas de desviación estándar graficadas por encima y por debajo de los 200dmas de estos conjuntos de datos de precios sugieren que el análisis técnico SD es verdaderamente fractal en la naturaleza, la aplicación de tan fácil y rápidamente a largos períodos de tiempo como para períodos más cortos. En futuros ensayos y trabajos de investigación en celo vamos a aplicar el análisis SD para el comercio a corto plazo en los diferentes mercados en los que estamos especulando, más en línea con las convenciones Sr. Bollingers. Pero teníamos que comprobar primero la visión estratégica a largo plazo se muestra esta semana para proporcionar una base sólida fuera de la cual lanzar nuestros viajes técnicos desviación estándar futuras. Nuestro gráfico final, utilizando esta misma base 200DMA, muestra el poder y la relevancia de estas bandas de desviación estándar en incluso un mercado extraordinariamente volátil, como la arena de oro stock. La gama SD / -3 en el HUI es gigantesca, pero aún así los principios de los extremos desviación estándar y la media se siguen aplicando reversiones. A diferencia de las dos primeras cartas anteriores, este gráfico HUI se representa en un eje puesta a cero, lo que hace que su enorme volatilidad inherente tanto más sorprendente. Usted sería muy en apuros para encontrar un importante sector más volátil en los últimos años que las reservas de oro, por lo que esto ofrece algunas excelentes perspectivas adicionales bandas SD en mercados hiper-volátil. Este gráfico también es importante, ya que ilustra muy bien algunas advertencias importantes en la incorporación de análisis técnico SD en su caja de herramientas especulador. Si bien hay / -3 puntos de inflexión anterior, había también dos veces por separado que la línea 3 SD se abrazaba durante meses en una fila En ambos principios de 2002 y recientemente en 2003 masivas manifestaciones de oro por acciones impulsado el HUI hasta impresionantes nueva alturas. En estas manifestaciones gigantescas la presión de compra era tan inmensa que el HUI negocia tres desviaciones estándar por encima de su 200DMA durante largos períodos de tiempo sin que se desmorone. Este comportamiento extraordinariamente fuerte toro-mercado ilustra perfectamente la salvedad principal de utilizar bandas SD análisis desviación estándar no está diseñado para ser utilizado por sí solo de forma aislada para proporcionar compra primario y venta de señales No se olvide de estas bandas SD y Bandas formales de Bollinger, se utilizan mejor por los especuladores como medidores de la relatividad considerados en conjunto con otras señales técnicas. Cuando un índice como el HUI empuja 3 DS por encima de su media, no proporciona una señal de venta en forma aislada. En su lugar, simplemente deja especuladores saben que el HUI está en el borde relativamente alto y se debe ser cauteloso. bandas SD revelan niveles relativamente sobrecompra y sobreventa que son relativamente más útil cuando se utiliza como una confirmación secundaria de otras señales de operación primaria. Por ejemplo, en el caso Huis, la semana pasada en el comercio del oro Stock Bull 3 I discutió el MACD 50/200 de Oro y el HUI relativa, que son los dos indicadores de comercio primarios. Las bandas SD son herramientas que pueden utilizar para proporcionar una confirmación secundaria cuando una señal primaria, tales como un nivel de neutralidad HUI relativa se ha disparado. Si un precio como el Huis pasa a estar cerca o por encima de tres desviaciones estándar a partir de su media, y otros indicadores técnicos más específicos también están parpadeando, sólo entonces deberían considerar seriamente especuladores preparándose a sí mismos para un importante cambio de tendencia a corto plazo. No analizar bandas SD de forma aislada para utilizar las señales de comercio como primarias, ya que a veces los precios pueden abrazar estas bandas durante semanas o meses en los mercados excepcionales. Por cierto, si el comercio de las existencias de oro es su juego, la actual edición de diciembre de nuestro boletín de Inteligencia celo para nuestros suscriptores está volando de los estantes. Bajo el título de Blue-Chip Golds, se analizan todas las acciones individuales en la élite HUI y los índices de oro XAU por acciones, mirando a sus actuaciones relativas en cada jugada importante hasta la fecha, así como sus niveles relativos de volatilidad y riesgo. Suscríbete hoy para leer este análisis y ver los ganadores azul-chip de oro de media docena, que estoy deseando que analizar fundamentalmente en los próximos números de ZI. bandas de desviación estándar nos muestran niveles relativamente sobrecompra y sobreventa, pero al igual que el HUI abrazó 3 desviaciones estándar por encima de meses antes de corregir en dos ocasiones separadas, una extrema SD no necesariamente advierten de un cierto giro pasando inmediatamente. Pero nos puede revelar el contenido general de un mercado y cómo anómala ocurre a aparecer en el momento en términos de probabilidad estadística, una buena cosa para saber Cuanto más lejos que un precio pasa a ser en términos de desviación típica de la media, cuanto más raro que tal evento realmente es, y cuanto mayor es la probabilidad de que tal anomalía no durará mucho tiempo. Si existe una extrema SD mientras otros indicadores técnicos más bien definidas están pidiendo un cambio de tendencia, los especuladores harían bien en prestar atención a su mensaje combinado. SD bandas muy bien complementan y aumentan otras formas de análisis técnico. Espero con interés la integración de análisis técnico más desviación estándar en nuestro trabajo de investigación en celo. Se debe proporcionar una excelente confirmación secundaria para otras señales de negociación técnica que estamos mirando y en desarrollo. Adam Hamilton, CPA 12 de diciembre de, de 2003 Subscribe